Сравнение VDEQX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEQX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | -5.14% | 15.26% | 24.63% | 27.51% | -22.59% | 21.69% | 29.01% | 31.44% | -5.40% | 21.47% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.77% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEQX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.28% против 15.33% соответственно.
VDEQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 13.28%
MRFOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и MRFOX
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
VDEQX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
VDEQX
MRFOX
Сравнение VDEQX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEQX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.33 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.57 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.58 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 1.47 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEQX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.33 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.92 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.08 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.06 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между VDEQX и MRFOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и MRFOX
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 9.66% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и MRFOX
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEQX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -29.10% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -7.03% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -12.98% | -16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -29.10% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -5.12% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -2.37% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.79% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и MRFOX
Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEQX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 2.95% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 7.08% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 11.79% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 12.04% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 14.29% | +4.99% |