PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEQX с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both funds - VDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Over the past 10 years, VDEQX returned 14.37%/yr vs 11.80%/yr for FNDF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 14.37% против 11.80% соответственно.

VDEQX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.13%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.76%
1 год
21.03%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.42%
10 лет*
14.37%

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEQX и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		6.74%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between VDEQX and FNDF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.76

The correlation between VDEQX and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDEQX и FNDF

Секторы
VDEQX
FNDF

Технологии

28.9%
11.1%

Финансовые услуги

13.7%
16.7%

Здравоохранение

13.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
4.9%

Промышленность

9.6%
15.9%

Энергетика

3.4%
12.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.9%

Сырьевые материалы

2.6%
11.3%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Коммунальные услуги

1.7%
3.8%

Технологии

VDEQX
28.9%
FNDF
11.1%

Финансовые услуги

VDEQX
13.7%
FNDF
16.7%

Здравоохранение

VDEQX
13.4%
FNDF
5.5%

Потребительский циклический сектор

VDEQX
11.5%
FNDF
10.7%

Коммуникационные услуги

VDEQX
10.0%
FNDF
4.9%

Промышленность

VDEQX
9.6%
FNDF
15.9%

Энергетика

VDEQX
3.4%
FNDF
12.3%

Потребительский защитный сектор

VDEQX
3.4%
FNDF
6.9%

Сырьевые материалы

VDEQX
2.6%
FNDF
11.3%

Недвижимость

VDEQX
1.8%
FNDF
0.9%

Коммунальные услуги

VDEQX
1.7%
FNDF
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

VDEQX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.94

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.83

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.17

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

15.91

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.94

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и FNDF

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-40.14%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.60%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-13.89%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-25.56%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-40.14%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.87%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.64%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.77%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и FNDF

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 3.06%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.10%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.53%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

15.04%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

16.18%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

17.67%

+1.62%

Сравнение комиссий VDEQX и FNDF

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и FNDF

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.59%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%

Часто задаваемые вопросы

VDEQX and FNDF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.10%) compared to VDEQX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs FNDF's -40.14%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEQX и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор