Сравнение VDEQX с BLUEX
VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VDEQX returned 14.63%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VDEQX charges 0.35%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDEQX показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.63% против 9.75% соответственно.
VDEQX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 14.63%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам VDEQX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 4.97% | 15.26% | 24.63% | 27.51% | -22.59% | 21.69% | 29.01% | 31.44% | -5.40% | 21.47% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between VDEQX and BLUEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between VDEQX and BLUEX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDEQX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
VDEQX
BLUEX
Сравнение VDEQX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDEQX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.55 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -1.26 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и BLUEX
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDEQX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -54.27% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -12.19% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -12.19% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -21.87% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -29.06% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -8.72% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.36% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 5.26% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и BLUEX
Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDEQX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.01% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 8.33% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 10.48% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 10.72% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 16.57% | +2.71% |
Сравнение комиссий VDEQX и BLUEX
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и BLUEX
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 8.73% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
VDEQX and BLUEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDEQX has higher volatility (5.01%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs BLUEX's -54.27%.
VDEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDEQX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор