Сравнение BLUEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLUEX или SPY.
Основные характеристики
| BLUEX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.86% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 7.89% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | -0.26% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.88% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.85% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 8.62% | 11.63% |
| Макс. просадка | -62.97% | -55.19% |
| Current Drawdown | -7.22% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между BLUEX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BLUEX и SPY
С начала года, BLUEX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLUEX и SPY
BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLUEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUEX и SPY
Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.03% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BLUEX и SPY
Максимальная просадка BLUEX за все время составила -62.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLUEX и SPY
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 2.75%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.