Сравнение BLUEX с ITHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX).
BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BLUEX и ITHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLUEX и ITHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | -5.75% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у ITHAX с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям ITHAX по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.11% соответственно.
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
ITHAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLUEX и ITHAX
BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ITHAX в 1.05%.
Доходность на риск
BLUEX vs. ITHAX — Ранг доходности на риск
BLUEX
ITHAX
Сравнение BLUEX c ITHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLUEX | ITHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.61 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 0.99 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.97 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.40 | 4.12 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUEX | ITHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.61 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.35 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BLUEX и ITHAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUEX и ITHAX
Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ITHAX в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 7.50% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок BLUEX и ITHAX
Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки ITHAX в -63.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и ITHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLUEX | ITHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -63.22% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.03% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -26.63% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.06% | -36.33% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -7.48% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -12.23% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.83% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUEX и ITHAX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLUEX | ITHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 5.58% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 9.78% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 18.23% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.50% | 16.93% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.06% | -1.49% |