Сравнение BLUEX с FGCKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и FGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и FGCKX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund	-8.68%	4.45%	7.24%	14.35%	-14.30%	3.22%	34.74%	35.34%	-4.91%	27.86%
FGCKX Fidelity Growth Company K	-2.70%	18.67%	37.30%	47.35%	-33.82%	22.62%	67.61%	38.50%	-4.07%	36.89%

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям FGCKX по среднегодовой доходности: 9.35% против 20.43% соответственно.

BLUEX

1 день: 1.10%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -8.68%

6 месяцев: -9.03%

1 год: -7.28%

3 года*: 2.73%

5 лет*: 0.53%

10 лет*: 9.35%

FGCKX

1 день: 4.46%

1 месяц: -4.64%

С начала года: -2.70%

6 месяцев: -3.14%

1 год: 31.27%

3 года*: 26.04%

5 лет*: 12.71%

10 лет*: 20.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG Veritas Global Real Return Fund

Название символа

Fidelity Growth Company K

Часто сравнивают с BLUEX:

BLUEX с SPY BLUEX с ADX BLUEX с SEQUX BLUEX с FBCGX BLUEX с FNCMX BLUEX с PRGFX BLUEX с USNQX

Часто сравнивают с FGCKX:

FGCKX с FBGKX FGCKX с FDGRX FGCKX с FSPGX FGCKX с FCNKX FGCKX с VUG FGCKX с JAGTX FGCKX с VWENX

Сравнение комиссий BLUEX и FGCKX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FGCKX в 0.65%.

BLUEX

AMG Veritas Global Real Return Fund

FGCKX

Fidelity Growth Company K

Доходность на риск

BLUEX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLUEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FGCKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BLUEX	FGCKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.66	1.31	-1.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.89	1.89	-2.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.89	1.27	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.69	2.13	-2.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-2.40	7.49	-9.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа FGCKX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и FGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BLUEX	FGCKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.66	1.31	-1.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.53	-0.48
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.88	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.66	-0.17

Корреляция

Корреляция между BLUEX и FGCKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и FGCKX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund	0.34%	0.31%	0.29%	0.03%	11.84%	27.20%	25.43%	13.71%	13.40%	0.00%	0.00%	0.24%
FGCKX Fidelity Growth Company K	0.00%	0.00%	8.80%	3.81%	7.16%	10.63%	8.83%	3.84%	6.38%	4.73%	6.20%	3.96%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и FGCKX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и FGCKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BLUEX	FGCKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.27%	-51.01%	-3.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.19%	-13.09%	+0.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.87%	-40.21%	+18.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.06%	-40.21%	+11.15%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.58%	-8.65%	-1.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.39%	-9.03%	-4.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.51%	3.72%	-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и FGCKX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BLUEX	FGCKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.64%	8.22%	-4.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.31%	15.30%	-7.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.01%	24.67%	-13.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.50%	24.06%	-13.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.57%	23.37%	-6.80%

Сравнение BLUEX с FGCKX

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и FGCKX

Сравнение доходности по годам BLUEX и FGCKX

Доходность по периодам

BLUEX

FGCKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BLUEX и FGCKX

Доходность на риск

BLUEX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

BLUEX

FGCKX

Сравнение BLUEX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BLUEX vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и FGCKX

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и FGCKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и FGCKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)