PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00170J2015

CUSIP

00170J201

Эмитент

AMG

Дата выпуска

10 янв. 1991 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BLUEX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BLUEX с SPY
Популярные сравнения:
BLUEX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) показал доход в 3.79% с начала года и 6.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLUEX составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

BLUEX

С начала года

3.79%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

2.04%

1 год

6.52%

5 лет

-2.44%

10 лет

1.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLUEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.34%-2.16%0.74%0.68%0.25%3.79%
20240.78%1.68%2.38%-3.23%2.00%-1.15%4.75%1.14%1.38%-2.02%0.64%-1.08%7.24%
20235.08%-1.81%4.58%2.32%-3.28%3.15%2.48%-0.31%-4.15%-2.00%4.41%3.60%14.35%
2022-2.17%0.25%-0.07%-5.62%0.97%-2.71%3.06%-4.01%-7.37%1.64%3.88%-11.23%-21.96%
2021-0.31%4.63%-25.50%5.51%0.12%-0.26%1.63%-0.57%-1.42%0.55%-4.36%2.78%-19.40%
20200.63%-5.65%-10.62%9.97%8.86%2.09%8.85%6.97%-2.63%-0.39%10.13%-16.90%7.20%
20199.22%5.12%2.52%5.09%-4.32%6.35%0.52%0.38%-2.07%2.11%4.51%-10.54%18.74%
20189.32%-2.71%-2.67%-2.44%4.01%1.65%2.35%6.50%1.67%-12.71%-1.68%-17.67%-16.40%
20174.86%2.11%1.10%1.88%3.71%-0.63%3.08%2.33%1.80%3.35%1.88%-0.50%27.86%
2016-7.27%0.21%5.81%-0.23%3.14%-0.34%2.86%0.11%0.41%-2.03%1.80%1.82%5.88%
2015-1.04%5.47%-0.19%-2.44%1.94%-0.68%2.99%-6.81%-3.06%5.07%0.70%-1.33%-0.05%
2014-5.82%5.95%-1.38%-3.70%4.04%3.79%-1.50%3.64%-1.82%1.76%5.28%-1.23%8.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BLUEX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BLUEX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMG Veritas Global Real Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: -0.11
  • За 10 лет: 0.06
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AMG Veritas Global Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.11$0.11$0.01$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08

Дивидендный доход

0.28%0.29%0.03%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG Veritas Global Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMG Veritas Global Real Return Fund показал максимальную просадку в 62.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2107 торговых сессий.

Текущая просадка AMG Veritas Global Real Return Fund составляет 35.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.97%24 мар. 2000 г.22449 мар. 2009 г.210721 июл. 2017 г.4351
-51.28%14 окт. 1997 г.2588 окт. 1998 г.3013 дек. 1999 г.559
-50.27%16 дек. 2020 г.50619 дек. 2022 г.———
-36.59%2 окт. 2018 г.37023 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.479
-20.36%14 сент. 1995 г.8510 янв. 1996 г.9320 мая 1996 г.178

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...