- ISIN
- US00170J2015
- CUSIP
- 00170J201
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 10 янв. 1991 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции BLUEX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BLUEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,064.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) показал доход в -0.30% с начала года и 2.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLUEX составила 9.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AMG Veritas Global Real Return Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 9.81%
- Всё время*
- 9.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BLUEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 янв. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BLUEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.82% | -0.63% | -6.39% | 2.92% | 0.77% | -0.97% | 5.02% | 1.21% | -0.30% | ||||
| 2025 | 4.34% | -2.16% | 0.74% | 0.68% | 0.73% | 1.34% | -3.76% | 3.39% | -0.84% | 0.25% | -0.20% | 0.11% | 4.45% |
| 2024 | 0.78% | 1.68% | 2.38% | -3.23% | 2.00% | -1.15% | 4.75% | 1.14% | 1.38% | -1.46% | 0.08% | -1.08% | 7.24% |
| 2023 | 5.08% | -1.81% | 4.58% | 2.32% | -3.28% | 3.15% | 2.48% | -0.31% | -4.15% | -2.00% | 4.41% | 3.60% | 14.35% |
| 2022 | -2.17% | 0.25% | -0.07% | -5.62% | 0.97% | -2.71% | 3.06% | -4.01% | -7.37% | 1.64% | 3.88% | -2.53% | -14.30% |
| 2021 | -0.31% | 4.63% | -4.60% | 5.51% | 0.12% | -0.26% | 1.63% | -0.57% | -1.42% | 0.55% | -4.36% | 2.78% | 3.22% |
Метрики бенчмарка
AMG Veritas Global Real Return Fund has an annualized alpha of 1.59%, beta of 0.86, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 10, 1991.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.33%) than losses (87.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 88.33%
- Участие в снижении
- 87.52%
Комиссия
Комиссия BLUEX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLUEX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.50 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 10.58 | -10.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG Veritas Global Real Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.01 | $3.73 | $11.17 | $12.96 | $6.52 | $5.36 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.31% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG Veritas Global Real Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.73 | $3.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $11.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG Veritas Global Real Return Fund показал максимальную просадку в 54.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1442 торговые сессии.
Текущая просадка AMG Veritas Global Real Return Fund составляет 2.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.27%март 2009 г. | 1y 2mo | 5y 8mo | 6y 11moдек. 2007 г. - нояб. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.03%июль 2002 г. | 2y 4mo | 3y 5mo | 5y 9moмарт 2000 г. - янв. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-43.02%окт. 1998 г. | 11mo 29d | 9mo 11d | 1y 9moокт. 1997 г. - июль 1999 г. | — |
-29.06%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.90%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 5mo 26d | 8mo 19dокт. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| BLUEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -56.78% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -9.10% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | -18.90% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -25.43% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.06% | -33.92% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -0.17% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -10.69% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.14% | +3.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BLUEX
Добавьте AMG Veritas Global Real Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLUEX