PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUEX с SEQUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLUEX с SEQUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Sequoia Fund (SEQUX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и SEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Sequoia Fund (SEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и SEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%
SEQUX
Sequoia Fund		-9.44%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно выше, чем у SEQUX с доходностью -9.44%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям SEQUX по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.09% соответственно.

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%

SEQUX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-9.85%
1 год
4.66%
3 года*
17.21%
5 лет*
6.12%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

Sequoia Fund

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ITHAXBLUEX с ADXBLUEX с FBCGXBLUEX с FNCMXBLUEX с PRGFX
Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX

Сравнение комиссий BLUEX и SEQUX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SEQUX в 1.00%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
SEQUX
Sequoia Fund

Доходность на риск

BLUEX vs. SEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c SEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Sequoia Fund (SEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLUEXSEQUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

0.34

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

0.57

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.08

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.29

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.40

1.06

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. SEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SEQUX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и SEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUEXSEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.34

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Корреляция

Корреляция между BLUEX и SEQUX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и SEQUX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SEQUX в 10.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
SEQUX
Sequoia Fund		10.73%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и SEQUX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки SEQUX в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и SEQUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLUEXSEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-45.81%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-16.62%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-38.07%

+16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

-38.07%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-13.05%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-7.55%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.56%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и SEQUX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у Sequoia Fund (SEQUX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLUEXSEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.72%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

10.98%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

16.46%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.50%

17.54%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.88%

-1.31%