Сравнение BLUEX с PRGFX
BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) and PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BLUEX returned 9.81%/yr vs 15.30%/yr for PRGFX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. BLUEX charges 1.15%/yr vs 0.66%/yr for PRGFX.
Доходность
Сравнение доходности BLUEX и PRGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUEX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PRGFX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям PRGFX по среднегодовой доходности: 9.81% против 15.30% соответственно.
BLUEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 9.81%
- Всё время*
- 9.38%
PRGFX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 15.30%
- Всё время*
- 10.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BLUEX и PRGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -0.30% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 4.07% | 15.64% | 38.36% | 45.33% | -40.12% | 19.86% | 36.92% | 30.83% | -1.04% | 33.57% |
Correlation
The correlation between BLUEX and PRGFX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1991 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between BLUEX and PRGFX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUEX vs. PRGFX — Ранг доходности на риск
BLUEX
PRGFX
Сравнение BLUEX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUEX | PRGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 1.80 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUEX и PRGFX
Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке PRGFX в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и PRGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUEX | PRGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -54.01% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -18.02% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | -22.69% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -46.44% | +24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.06% | -46.44% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -3.14% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -10.65% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 6.11% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUEX и PRGFX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.35%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUEX | PRGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 6.69% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 14.48% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 17.90% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 23.37% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 22.21% | -5.64% |
Сравнение комиссий BLUEX и PRGFX
BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PRGFX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUEX и PRGFX
Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PRGFX в 13.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.31% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 13.05% | 13.58% | 13.26% | 3.34% | 3.55% | 9.34% | 3.51% | 1.81% | 9.09% | 13.57% | 2.22% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
BLUEX and PRGFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGFX has higher volatility (6.69%) compared to BLUEX (3.35%). In terms of maximum drawdown, BLUEX dropped -54.27% vs PRGFX's -54.01%.
PRGFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLUEX и PRGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор