PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUEX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLUEX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 9.35% против 16.68% соответственно.

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с SEQUXBLUEX с FNCMXBLUEX с FBCGXBLUEX с PRGFXBLUEX с USNQX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий BLUEX и ADX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

BLUEX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLUEXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

1.47

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

2.18

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.56

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.40

11.81

-14.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUEXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.47

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.89

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.09

+0.40

Корреляция

Корреляция между BLUEX и ADX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и ADX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и ADX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLUEXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-71.60%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-11.12%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-25.07%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

-37.17%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-4.36%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-23.22%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.41%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и ADX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLUEXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.64%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

10.77%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

18.76%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.50%

17.23%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.96%

-1.39%