PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с VUG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.17%/yr vs 18.10%/yr for VUG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VDE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VDE и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.17% против 18.10% соответственно.

VDE

1 день
1.10%
1 месяц
-6.20%
С начала года
22.66%
6 месяцев
23.59%
1 год
32.24%
3 года*
15.22%
5 лет*
18.47%
10 лет*
9.17%

VUG

1 день
-0.93%
1 месяц
-5.84%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.76%
1 год
16.32%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.48%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		22.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
VUG
Vanguard Growth ETF		2.25%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VDE and VUG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.50

The correlation between VDE and VUG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и VUG

Секторы
VDE
VUG

Энергетика

99.5%
0.4%

Сырьевые материалы

0.4%
0.6%

Промышленность

0.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Финансовые услуги

-

4.3%

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

53.5%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Энергетика

VDE
99.5%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
VUG
0.6%

Промышленность

VDE
0.1%
VUG
3.6%

Коммуникационные услуги

VDE

-

VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

VUG
1.5%

Финансовые услуги

VDE

-

VUG
4.3%

Здравоохранение

VDE

-

VUG
4.6%

Недвижимость

VDE

-

VUG
1.0%

Технологии

VDE

-

VUG
53.5%

Коммунальные услуги

VDE

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VDE vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.97

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.40

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.99

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

3.34

+3.44

VDE vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и VUG

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-50.68%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-16.53%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-22.85%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.61%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-35.61%

-33.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-8.02%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.94%

-7.09%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.89%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и VUG

Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.96% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.81%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

13.40%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

16.85%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

22.39%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

21.50%

+8.43%

Сравнение комиссий VDE и VUG

VDE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и VUG

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VUG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		3.25%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.40%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VDE and VUG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.96%) compared to VUG (6.81%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.10% vs 9.17% for VDE. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.10% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VDE.

VDE has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.40% for VUG.

VDE is categorized as Energy Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.03% for VUG.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор