PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDE (Vanguard Energy ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.35%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VDE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VDE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.92%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.35% против 14.83% соответственно.

VDE

1 день
-2.23%
1 месяц
7.61%
6 месяцев
10.24%
С начала года
29.92%
1 год
38.29%
3 года*
13.33%
5 лет*
22.68%
10 лет*
9.35%
Всё время*
8.13%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VDE

Vanguard Energy ETF
$80.86M$75.68M$107.12M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам VDE и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.92%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VDE and VTI is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.13

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.17

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.60

The correlation between VDE and VTI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и VTI

Секторы
VDE
VTI

Энергетика

76.9%
3.2%

Сырьевые материалы

0.4%
1.9%

Промышленность

0.3%
10.2%

Коммунальные услуги

0.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

36.1%

Энергетика

VDE
76.9%
VTI
3.2%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
VTI
1.9%

Промышленность

VDE
0.3%
VTI
10.2%

Коммунальные услуги

VDE
0.1%
VTI
2.2%

Коммуникационные услуги

VDE

-

VTI
9.1%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

VTI
9.4%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

VTI
4.3%

Финансовые услуги

VDE

-

VTI
11.8%

Здравоохранение

VDE

-

VTI
9.7%

Недвижимость

VDE

-

VTI
2.3%

Технологии

VDE

-

VTI
36.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VDE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.86

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.57

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.73

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

11.76

-4.92

VDE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и VTI

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-55.45%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-8.92%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-19.30%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-25.36%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-35.00%

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-0.31%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-7.98%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.07%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и VTI

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.09%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

10.44%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

13.10%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

17.54%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

18.32%

+11.59%

Сравнение комиссий VDE и VTI

VDE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и VTI

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.49%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VDE and VTI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.35%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 9.35% for VDE. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for VDE.

VDE has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.03% for VTI.

VDE is categorized as Energy Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор