PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с SOXX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.39%/yr vs 35.55%/yr for SOXX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VDE charges 0.09%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности VDE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.66%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.39% против 35.55% соответственно.

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.49%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between VDE and SOXX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.42

Over the past year, the correlation between VDE and SOXX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDE и SOXX

Секторы
VDE
SOXX

Энергетика

99.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

VDE
99.5%
SOXX

-

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
SOXX

-

Промышленность

VDE
0.1%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

VDE

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

SOXX

-

Финансовые услуги

VDE

-

SOXX

-

Здравоохранение

VDE

-

SOXX

-

Недвижимость

VDE

-

SOXX

-

Технологии

VDE

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

VDE

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

VDE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDESOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
4.43

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.37

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.62

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

10.50

-7.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

38.20

-29.25

VDE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и SOXX

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-70.21%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-15.77%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-41.36%

+19.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-45.75%

+19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-45.75%

-23.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-3.16%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-19.95%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.33%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и SOXX

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 7.15%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

19.42%

-12.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

31.46%

-14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

37.35%

-16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

36.73%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

33.77%

-3.84%

Сравнение комиссий VDE и SOXX

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и SOXX

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and SOXX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 9.39% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.28% for SOXX.

VDE is categorized as Energy Equities, while SOXX is Semiconductors. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор