Сравнение VDE с SDCI
VDE (Vanguard Energy ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. VDE is passively managed, while SDCI is actively managed. Over the past 5 years, VDE returned 20.05%/yr vs 19.07%/yr for SDCI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VDE charges 0.09%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности VDE и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 23.24%.
VDE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 29.66%
- 6 месяцев
- 28.33%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 9.39%
SDCI
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 23.24%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDE и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 29.66% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -22.28% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 23.24% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Correlation
The correlation between VDE and SDCI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.50 |
The correlation between VDE and SDCI shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDE vs. SDCI — Ранг доходности на риск
VDE
SDCI
Сравнение VDE c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDE | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.26 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 10.91 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDE и SDCI
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDE | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -45.79% | -28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -9.04% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -11.96% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -18.55% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -7.31% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -11.56% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.70% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и SDCI
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDE | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.46% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 14.34% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 16.93% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 18.47% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 17.07% | +12.86% |
Сравнение комиссий VDE и SDCI
VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и SDCI
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SDCI в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.99% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.42% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VDE and SDCI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDE has higher volatility (7.15%) compared to SDCI (3.46%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs SDCI's -45.79%.
On 5-year performance, VDE leads with 20.05% vs 19.07% for SDCI. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VDE has performed better with a 20.05% return vs 19.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.42% for VDE.
VDE is categorized as Energy Equities, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.70% for SDCI.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDE и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор