PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с QQQM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDE returned 20.26%/yr vs 17.06%/yr for QQQM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VDE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности VDE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 16.72%.

VDE

1 день
1.27%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.33%
6 месяцев
29.93%
1 год
44.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.26%
10 лет*
9.47%

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDE
Vanguard Energy ETF		31.33%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%25.30%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between VDE and QQQM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.17

The correlation between VDE and QQQM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и QQQM

Секторы
VDE
QQQM

Энергетика

99.5%
0.6%

Сырьевые материалы

0.4%
1.1%

Промышленность

0.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

VDE
99.5%
QQQM
0.6%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
QQQM
1.1%

Промышленность

VDE
0.1%
QQQM
2.8%

Коммуникационные услуги

VDE

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

QQQM
7.7%

Финансовые услуги

VDE

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

VDE

-

QQQM
4.2%

Недвижимость

VDE

-

QQQM
0.1%

Технологии

VDE

-

QQQM
53.8%

Коммунальные услуги

VDE

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

VDE vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.16

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.78

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.01

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

11.44

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.80

-0.53

Просадки

Сравнение просадок VDE и QQQM

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-35.04%

-39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.96%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-22.70%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.04%

+8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-4.04%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-8.24%

-11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.14%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и QQQM

Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.96% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.83%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

13.15%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

16.70%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

22.34%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

22.20%

+7.73%

Сравнение комиссий VDE и QQQM

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и QQQM

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.39%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and QQQM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (6.96%) compared to QQQM (6.83%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, VDE leads with 20.26% vs 17.06% for QQQM. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VDE has performed better with a 20.26% return vs 17.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

VDE has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.43% for QQQM.

VDE is categorized as Energy Equities, while QQQM is Nasdaq-100. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.15% for QQQM.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор