PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.47%/yr vs 13.59%/yr for NLR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VDE charges 0.09%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности VDE и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 32.48%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.59% соответственно.

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between VDE and NLR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2007 г.

0.49

The correlation between VDE and NLR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и NLR

Секторы
VDE
NLR

Энергетика

99.5%
46.0%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.1%
15.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

37.4%

Энергетика

VDE
99.5%
NLR
46.0%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
NLR

-

Промышленность

VDE
0.1%
NLR
15.1%

Коммуникационные услуги

VDE

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

NLR

-

Финансовые услуги

VDE

-

NLR

-

Здравоохранение

VDE

-

NLR

-

Недвижимость

VDE

-

NLR

-

Технологии

VDE

-

NLR
1.5%

Коммунальные услуги

VDE

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

VDE vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDENLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.88

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.43

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.43

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

2.91

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDENLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.88

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.18

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VDE и NLR

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDENLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-65.05%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-25.80%

+14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-30.48%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-30.48%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-34.35%

-34.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-19.95%

+13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-35.72%

+15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

12.67%

-8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и NLR

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 7.99%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDENLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

13.14%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

32.76%

-16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

42.29%

-21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

29.24%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

24.02%

+5.91%

Сравнение комиссий VDE и NLR

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и NLR

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности NLR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and NLR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.14%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 13.59% vs 9.47% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.59% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.37% for VDE.

VDE is categorized as Energy Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.56% for NLR.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор