PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDE с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с NLR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDE (Vanguard Energy ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.35%/yr vs 11.82%/yr for NLR. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VDE charges 0.09%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности VDE и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.92%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.82% соответственно.

VDE

1 день
-2.23%
1 месяц
7.61%
6 месяцев
10.24%
С начала года
29.92%
1 год
38.29%
3 года*
13.33%
5 лет*
22.68%
10 лет*
9.35%
Всё время*
8.13%

NLR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
-19.81%
С начала года
-8.31%
1 год
-2.31%
3 года*
26.47%
5 лет*
19.64%
10 лет*
11.82%
Всё время*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NLR

VanEck Uranium and Nuclear ETF
$38.69M$46.94M$58.37M

VDE

Vanguard Energy ETF
$80.86M$75.68M$107.12M

Сравнение доходности по годам VDE и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.92%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-8.31%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between VDE and NLR is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.17

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.29

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.48

The correlation between VDE and NLR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и NLR

Секторы
VDE
NLR

Энергетика

76.9%
49.8%

Сырьевые материалы

0.4%
2.3%

Промышленность

0.3%
12.6%

Коммунальные услуги

0.1%
36.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.6%

Энергетика

VDE
76.9%
NLR
49.8%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
NLR
2.3%

Промышленность

VDE
0.3%
NLR
12.6%

Коммунальные услуги

VDE
0.1%
NLR
36.0%

Коммуникационные услуги

VDE

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

NLR

-

Финансовые услуги

VDE

-

NLR

-

Здравоохранение

VDE

-

NLR

-

Недвижимость

VDE

-

NLR

-

Технологии

VDE

-

NLR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

VDE vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDE c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDENLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.05

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.24

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.03

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.06

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

-0.13

+6.97

VDE vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и NLR

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDENLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-65.05%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-37.52%

+22.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-37.52%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-37.52%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-37.52%

-31.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-30.72%

+22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-35.66%

+15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

17.75%

-12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и NLR

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.35%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDENLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

12.81%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

31.78%

-15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

43.83%

-22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

30.21%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

24.63%

+5.28%

Сравнение комиссий VDE и NLR

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и NLR

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности NLR в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.78%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.49%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and NLR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (12.81%) compared to VDE (6.35%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 11.82% vs 9.35% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 11.82% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.49% for VDE.

VDE is categorized as Energy Equities, while NLR is Uranium. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.56% for NLR.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор