Сравнение VDE с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
VDE и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 33.23%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 10.83% против 13.96% соответственно.
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и NLR
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
VDE vs. NLR — Ранг доходности на риск
VDE
NLR
Сравнение VDE c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.05 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.62 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.41 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.20 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.05 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VDE и NLR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и NLR
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что сопоставимо с доходностью NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и NLR
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -65.05% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -25.80% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -30.48% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -34.35% | -34.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -18.26% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -35.90% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 10.73% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и NLR
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.29%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 12.53% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 32.94% | -18.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 42.20% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 28.16% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 23.38% | +6.50% |