PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDE с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VDE (Vanguard Energy ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 8.98%/yr vs 10.63%/yr for NLR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VDE charges 0.09%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности VDE и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.63% соответственно.

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between VDE and NLR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.48

The correlation between VDE and NLR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и NLR

Секторы
VDE
NLR

Энергетика

99.4%
48.0%

Сырьевые материалы

0.2%
2.3%

Промышленность

0.1%
18.9%

Коммунальные услуги

0.1%
29.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Энергетика

VDE
99.4%
NLR
48.0%

Сырьевые материалы

VDE
0.2%
NLR
2.3%

Промышленность

VDE
0.1%
NLR
18.9%

Коммунальные услуги

VDE
0.1%
NLR
29.2%

Коммуникационные услуги

VDE

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

NLR

-

Финансовые услуги

VDE

-

NLR

-

Здравоохранение

VDE

-

NLR

-

Недвижимость

VDE

-

NLR

-

Технологии

VDE

-

NLR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

VDE vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDENLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.15

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.09

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.17

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

-0.39

+7.11

VDE vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и NLR

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDENLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-65.05%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.04%

-36.32%

+21.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-36.32%

+14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-36.32%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-36.32%

-32.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-36.32%

+27.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-35.67%

+15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

15.87%

-10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и NLR

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.04%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDENLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

9.39%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

32.73%

-16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

43.21%

-22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

29.90%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

24.42%

+5.49%

Сравнение комиссий VDE и NLR

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и NLR

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and NLR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 8.98% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.51% for VDE.

VDE is categorized as Energy Equities, while NLR is Uranium. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.56% for NLR.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор