Сравнение VDE с KSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
VDE и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и KSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и KSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.16% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции KSA по среднегодовой доходности: 11.00% против 8.78% соответственно.
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
KSA
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и KSA
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.
Доходность на риск
VDE vs. KSA — Ранг доходности на риск
VDE
KSA
Сравнение VDE c KSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | KSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.13 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | -0.06 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.17 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | -0.29 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.13 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.28 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VDE и KSA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и KSA
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности KSA в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.72% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и KSA
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и KSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -40.56% | -33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.62% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -28.08% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -40.56% | -28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -14.16% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -11.38% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 6.51% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и KSA
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.28%, в то время как у iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.87% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 12.07% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 18.17% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 15.94% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 20.17% | +9.71% |