PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с KSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с KSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.47%/yr vs 7.50%/yr for KSA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VDE charges 0.09%/yr vs 0.74%/yr for KSA.

Доходность

Сравнение доходности VDE и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 32.48%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции KSA по среднегодовой доходности: 9.47% против 7.50% соответственно.

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%

KSA

1 день
0.31%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.30%
6 месяцев
4.39%
1 год
2.86%
3 года*
0.50%
5 лет*
2.01%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и KSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		5.30%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%

Correlation

The correlation between VDE and KSA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.30

The correlation between VDE and KSA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и KSA

Секторы
VDE
KSA

Энергетика

99.5%
13.0%

Сырьевые материалы

0.4%
13.3%

Промышленность

0.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Финансовые услуги

-

39.7%

Здравоохранение

-

4.3%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Энергетика

VDE
99.5%
KSA
13.0%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
KSA
13.3%

Промышленность

VDE
0.1%
KSA
4.4%

Коммуникационные услуги

VDE

-

KSA
8.2%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

KSA
2.3%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

KSA
3.8%

Финансовые услуги

VDE

-

KSA
39.7%

Здравоохранение

VDE

-

KSA
4.3%

Недвижимость

VDE

-

KSA
3.5%

Технологии

VDE

-

KSA
2.2%

Коммунальные услуги

VDE

-

KSA
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWO

Доходность на риск

VDE vs. KSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEKSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.17

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.41

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

0.25

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

0.55

+11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. KSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа KSA равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEKSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.17

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.13

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VDE и KSA

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и KSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEKSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-40.56%

-33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.62%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-15.56%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-28.08%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-40.56%

-28.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-16.43%

+10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-11.44%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

5.19%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и KSA

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEKSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

3.66%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

12.20%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

16.67%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

15.88%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

20.04%

+9.89%

Сравнение комиссий VDE и KSA

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и KSA

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности KSA в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.80%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and KSA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to KSA (3.66%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs KSA's -40.56%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.47% vs 7.50% for KSA. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.47% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

KSA has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.37% for VDE.

VDE is categorized as Energy Equities, while KSA is Emerging Markets Equities. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.74% for KSA.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и KSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор