PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VDE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.15% соответственно.


VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF
29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
GLD
SPDR Gold Shares
-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between VDE and GLD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.16

The correlation between VDE and GLD shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Energy ETF

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

VDE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VDEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.98

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

2.81

+6.14

VDE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и GLD

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VDEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-45.56%

-28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-24.46%

+12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-24.46%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.46%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-24.46%

-44.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-22.05%

+13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-16.16%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

8.49%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и GLD

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 7.15%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VDEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.79%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

24.10%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

27.37%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

18.22%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

16.08%

+13.85%

Сравнение комиссий VDE и GLD

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и GLD

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF
2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы


VDE and GLD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 9.39% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for GLD.

VDE is categorized as Energy Equities, while GLD is Gold. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.40% for GLD.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор