PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с EWZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.39%/yr vs 8.29%/yr for EWZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDE charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности VDE и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.29% соответственно.

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%

EWZ

1 день
0.83%
1 месяц
-5.47%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
31.51%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		10.48%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between VDE and EWZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.53

Over the past year, the correlation between VDE and EWZ has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDE и EWZ

Секторы
VDE
EWZ

Энергетика

99.5%
18.5%

Сырьевые материалы

0.4%
13.7%

Промышленность

0.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Финансовые услуги

-

32.7%

Здравоохранение

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

12.9%

Энергетика

VDE
99.5%
EWZ
18.5%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
EWZ
13.7%

Промышленность

VDE
0.1%
EWZ
10.9%

Коммуникационные услуги

VDE

-

EWZ
2.2%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

EWZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

EWZ
4.2%

Финансовые услуги

VDE

-

EWZ
32.7%

Здравоохранение

VDE

-

EWZ
2.4%

Недвижимость

VDE

-

EWZ

-

Технологии

VDE

-

EWZ
1.0%

Коммунальные услуги

VDE

-

EWZ
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

VDE vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.25

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.76

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.64

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

5.17

+3.78

VDE vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и EWZ

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, примерно равная максимальной просадке EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-77.25%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-19.27%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-31.36%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-32.24%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-56.99%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-23.06%

+14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-35.93%

+15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

6.10%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и EWZ

Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеют волатильность 7.15% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.35%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

19.97%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

25.20%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

27.70%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

34.04%

-4.11%

Сравнение комиссий VDE и EWZ

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и EWZ

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EWZ в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.70%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and EWZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.35%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.39% vs 8.29% for EWZ. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.39% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.42% for VDE.

VDE is categorized as Energy Equities, while EWZ is Latin America Equities. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.59% for EWZ.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор