PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. VDE is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, VDE returned 18.32%/yr vs 21.58%/yr for EIPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VDE charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности VDE и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 32.48%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 22.72%.

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%-3.24%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%

Correlation

The correlation between VDE and EIPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between VDE and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDE и EIPX

Секторы
VDE
EIPX

Энергетика

99.5%
69.5%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

26.1%

Энергетика

VDE
99.5%
EIPX
69.5%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
EIPX

-

Промышленность

VDE
0.1%
EIPX
4.2%

Коммуникационные услуги

VDE

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

EIPX

-

Финансовые услуги

VDE

-

EIPX

-

Здравоохранение

VDE

-

EIPX

-

Недвижимость

VDE

-

EIPX

-

Технологии

VDE

-

EIPX
0.2%

Коммунальные услуги

VDE

-

EIPX
26.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

VDE vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.97

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.19

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

7.97

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

22.02

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.97

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.21

-0.93

Просадки

Сравнение просадок VDE и EIPX

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-15.43%

-58.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-4.12%

-7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-15.43%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-1.98%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-2.27%

-17.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.49%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и EIPX

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.07%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

8.44%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

11.14%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

15.05%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

15.05%

+14.88%

Сравнение комиссий VDE и EIPX

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и EIPX

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and EIPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.58% vs 18.32% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.58% return vs 18.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.37% for VDE.

They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор