Сравнение VDE с DVXE
VDE (Vanguard Energy ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VDE charges 0.09%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности VDE и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 32.48%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
VDE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 9.47%
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDE и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 32.48% | 4.98% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between VDE and DVXE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDE vs. DVXE — Ранг доходности на риск
VDE
DVXE
Сравнение VDE c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.98 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок VDE и DVXE
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -17.96% | -56.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -12.06% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -5.83% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDE | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 31.16% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 31.16% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 31.16% | -1.23% |
Сравнение комиссий VDE и DVXE
VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и DVXE
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VDE and DVXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for DVXE.
VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Vanguard and WEBs. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для VDE и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор