Сравнение VDE с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
VDE и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 73.11% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 73.11%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 11.00% против 7.61% соответственно.
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
DIG
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- 73.11%
- 6 месяцев
- 76.22%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 34.43%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и DIG
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
VDE vs. DIG — Ранг доходности на риск
VDE
DIG
Сравнение VDE c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.43 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 2.83 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.67 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.00 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VDE и DIG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и DIG
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности DIG в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.44% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и DIG
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -97.04% | +22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -23.36% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -46.02% | +19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -92.53% | +23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -49.29% | +44.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -64.47% | +44.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 17.33% | -10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и DIG
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.28%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 12.83% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 28.78% | -14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 49.95% | -24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 51.71% | -25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 57.62% | -27.74% |