Сравнение VDE с DBE
VDE (Vanguard Energy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.47%/yr vs 11.58%/yr for DBE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDE charges 0.09%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности VDE и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 32.48%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.58% соответственно.
VDE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 9.47%
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам VDE и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 32.48% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between VDE and DBE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г. | 0.64 |
The correlation between VDE and DBE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDE vs. DBE — Ранг доходности на риск
VDE
DBE
Сравнение VDE c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 5.67 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 11.08 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.09 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VDE и DBE
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -86.69% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -14.41% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -23.89% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -38.74% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -60.84% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -32.03% | +25.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -57.30% | +37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 7.37% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и DBE
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 7.99%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 13.05% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 30.97% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 35.07% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 29.41% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 28.34% | +1.59% |
Сравнение комиссий VDE и DBE
VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и DBE
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VDE and DBE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs 9.47% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.16% for DBE.
VDE is categorized as Energy Equities, while DBE is Oil & Gas. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.78% for DBE.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDE и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор