Сравнение VDE с DBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco DB Energy Fund (DBE).
VDE и DBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и DBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 73.95% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 73.95%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 11.00% против 13.93% соответственно.
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
DBE
- 1 день
- 5.60%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 73.95%
- 6 месяцев
- 69.80%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и DBE
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Доходность на риск
VDE vs. DBE — Ранг доходности на риск
VDE
DBE
Сравнение VDE c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.89 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.54 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.21 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 7.48 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.89 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.72 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.09 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VDE и DBE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и DBE
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности DBE в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.22% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и DBE
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и DBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -86.69% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -14.41% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -38.74% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -60.84% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -33.96% | +28.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -57.52% | +37.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 8.27% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и DBE
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.28%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 17.82% | -11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 25.94% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 32.13% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 28.66% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 27.92% | +1.96% |