PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDE с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VDE и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 32.48%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.58% соответственно.


VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF
32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
DBE
Invesco DB Energy Fund
79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between VDE and DBE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.64

The correlation between VDE and DBE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Energy ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

VDE vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDEDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

5.67

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

11.08

+1.04

VDE vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VDEDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.09

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VDE и DBE

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VDEDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-86.69%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-14.41%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-23.89%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-38.74%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-60.84%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-32.03%

+25.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-57.30%

+37.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

7.37%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и DBE

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 7.99%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VDEDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

13.05%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

30.97%

-14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

35.07%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

29.41%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

28.34%

+1.59%

Сравнение комиссий VDE и DBE

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и DBE

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DBE в 2.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF
2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы


VDE and DBE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs 9.47% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.16% for DBE.

VDE is categorized as Energy Equities, while DBE is Oil & Gas. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.78% for DBE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор