PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBE и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DBE с SPY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DBE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или SPY.

Доходность

Сравнение доходности DBE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBE:

-0.36

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

DBE:

-0.49

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

DBE:

0.94

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

DBE:

-0.16

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

DBE:

-1.15

SPY:

2.57

Индекс Язвы

DBE:

9.15%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

DBE:

23.31%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

DBE:

-86.69%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DBE:

-63.72%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.27% против 12.73% соответственно.

DBE

С начала года

-6.52%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-2.75%

1 год

-8.07%

3 года

-11.37%

5 лет

17.19%

10 лет

1.27%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Energy Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DBE и SPY

DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DBE
Invesco DB Energy Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBE
Ранг риск-скорректированной доходности DBE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и SPY

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBE
Invesco DB Energy Fund		6.76%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DBE и SPY

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и SPY

Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...