Сравнение DBE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DBE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.68% против 13.14% соответственно.
DBE
1.93%
1.35%
-3.02%
-5.84%
7.73%
-0.68%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| DBE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.24 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | -0.77 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 7.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 21.55% | 12.14% |
| Макс. просадка | -86.69% | -55.19% |
| Текущая просадка | -61.58% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и SPY
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между DBE и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и SPY
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 3.79% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и SPY
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и SPY
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.