Сравнение DBE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBE или SPY.
Корреляция
Корреляция между DBE и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBE и SPY
Основные характеристики
DBE:
0.29
SPY:
1.88
DBE:
0.56
SPY:
2.53
DBE:
1.07
SPY:
1.35
DBE:
0.09
SPY:
2.83
DBE:
0.76
SPY:
11.74
DBE:
7.94%
SPY:
2.02%
DBE:
20.80%
SPY:
12.64%
DBE:
-86.69%
SPY:
-55.19%
DBE:
-58.37%
SPY:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.10% против 13.18% соответственно.
DBE
7.28%
0.71%
10.08%
6.41%
11.67%
3.10%
SPY
4.15%
1.22%
10.44%
24.34%
14.62%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и SPY
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBE и SPY
DBE
SPY
Сравнение DBE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и SPY
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 5.89% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и SPY
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и SPY
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.