PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с ARKK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. VDE is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.39%/yr vs 15.57%/yr for ARKK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VDE charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности VDE и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 9.39% против 15.57% соответственно.

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between VDE and ARKK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.26

The correlation between VDE and ARKK shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и ARKK

Секторы
VDE
ARKK

Энергетика

99.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

16.2%

Здравоохранение

-

28.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

VDE
99.5%
ARKK

-

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
ARKK

-

Промышленность

VDE
0.1%
ARKK
5.7%

Коммуникационные услуги

VDE

-

ARKK
10.0%

Потребительский циклический сектор

VDE

-

ARKK
14.1%

Потребительский защитный сектор

VDE

-

ARKK

-

Финансовые услуги

VDE

-

ARKK
16.2%

Здравоохранение

VDE

-

ARKK
28.1%

Недвижимость

VDE

-

ARKK

-

Технологии

VDE

-

ARKK
25.9%

Коммунальные услуги

VDE

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

VDE vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.61

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.06

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.70

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

1.53

+7.42

VDE vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и ARKK

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-80.97%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-31.35%

+19.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-39.56%

+18.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-77.23%

+50.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-80.97%

+11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-51.01%

+42.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-30.16%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

14.39%

-10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и ARKK

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 7.15%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

11.81%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

26.30%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

36.28%

-15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

46.40%

-19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

40.34%

-10.41%

Сравнение комиссий VDE и ARKK

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и ARKK

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and ARKK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.57% vs 9.39% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.57% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for ARKK.

VDE is categorized as Energy Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Vanguard and ARK. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.75% for ARKK.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор