PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с VPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.63%/yr vs 8.85%/yr for VPU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VDC и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 7.63% против 8.85% соответственно.

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between VDC and VPU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.61

Over the past year, the correlation between VDC and VPU has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и VPU

Секторы
VDC
VPU

Потребительский защитный сектор

97.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Промышленность

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
VPU

-

Промышленность

VDC
0.3%
VPU
0.2%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
VPU

-

Здравоохранение

VDC
0.0%
VPU

-

Коммуникационные услуги

VDC

-

VPU

-

Энергетика

VDC

-

VPU
0.5%

Финансовые услуги

VDC

-

VPU

-

Недвижимость

VDC

-

VPU

-

Технологии

VDC

-

VPU

-

Коммунальные услуги

VDC

-

VPU
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

VDC vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.75

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.09

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.20

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

2.66

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VPU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VDC и VPU

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-46.31%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.90%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-17.34%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-25.15%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-36.42%

+11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-7.71%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.78%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.02%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и VPU

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.56%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.53%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

14.38%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

17.07%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

19.14%

-4.49%

Сравнение комиссий VDC и VPU

И VDC, и VPU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и VPU

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VPU в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VDC and VPU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.56%) compared to VDC (4.47%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, VPU leads with 8.85% vs 7.63% for VDC. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPU has performed better with a 8.85% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC and VPU have the same expense ratio: 0.09% per year.

VPU has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.14% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while VPU is Utilities Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор