PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с VBR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.99%/yr vs 10.95%/yr for VBR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности VDC и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 7.99% против 10.95% соответственно.

VDC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.10%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.00%
1 год
8.20%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.45%
10 лет*
7.99%

VBR

1 день
-0.09%
1 месяц
6.08%
С начала года
14.49%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.82%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.18%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.49%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between VDC and VBR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VDC and VBR has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и VBR

Секторы
VDC
VBR

Потребительский защитный сектор

97.5%
4.0%

Потребительский циклический сектор

1.8%
12.4%

Промышленность

0.3%
18.1%

Сырьевые материалы

0.3%
6.3%

Здравоохранение

0.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

17.6%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

-

10.6%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
VBR
4.0%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
VBR
12.4%

Промышленность

VDC
0.3%
VBR
18.1%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
VBR
6.3%

Здравоохранение

VDC
0.0%
VBR
7.9%

Коммуникационные услуги

VDC

-

VBR
2.5%

Энергетика

VDC

-

VBR
5.2%

Финансовые услуги

VDC

-

VBR
17.6%

Недвижимость

VDC

-

VBR
10.1%

Технологии

VDC

-

VBR
10.6%

Коммунальные услуги

VDC

-

VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

VDC vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.96

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.86

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.38

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

11.97

-10.18

VDC vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и VBR

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-61.98%

+27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.85%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-24.19%

+12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-24.19%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-45.28%

+19.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-0.09%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-8.26%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.50%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и VBR

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 4.63% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.43%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.61%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

15.31%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

19.79%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

21.75%

-7.09%

Сравнение комиссий VDC и VBR

VDC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и VBR

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VBR в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and VBR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.63%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.95% vs 7.99% for VDC. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.95% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.72% for VBR.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор