PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с UUP

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.74%/yr vs 3.19%/yr for UUP. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. VDC charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности VDC и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 7.74% против 3.19% соответственно.

VDC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.18%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.19%
1 год
5.33%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.74%

UUP

1 день
-0.07%
1 месяц
2.45%
С начала года
3.63%
6 месяцев
2.86%
1 год
5.83%
3 года*
4.18%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.30%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.63%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between VDC and UUP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов VDC и UUP

Секторы
VDC
UUP

Потребительский защитный сектор

97.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
UUP

-

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
UUP

-

Промышленность

VDC
0.3%
UUP

-

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
UUP

-

Здравоохранение

VDC
0.0%
UUP

-

Коммуникационные услуги

VDC

-

UUP

-

Энергетика

VDC

-

UUP

-

Финансовые услуги

VDC

-

UUP
97.4%

Недвижимость

VDC

-

UUP

-

Технологии

VDC

-

UUP

-

Коммунальные услуги

VDC

-

UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

VDC vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.96

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.39

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.61

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

4.27

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.96

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.20

+0.47

Просадки

Сравнение просадок VDC и UUP

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-22.19%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-3.65%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-10.05%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-10.37%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-14.24%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-2.96%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-8.91%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

1.37%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и UUP

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

1.18%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

4.25%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

6.08%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

7.23%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

6.96%

+7.69%

Сравнение комиссий VDC и UUP

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и UUP

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности UUP в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.12%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and UUP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.61%) compared to UUP (1.18%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.74% vs 3.19% for UUP. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.74% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.12% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while UUP is Currency. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.75% for UUP.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор