PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с USMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 8.03%/yr vs 9.90%/yr for USMV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности VDC и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 8.03% против 9.90% соответственно.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between VDC and USMV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.79

Over the past year, the correlation between VDC and USMV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и USMV

Секторы
VDC
USMV

Потребительский защитный сектор

97.5%
10.0%

Потребительский циклический сектор

1.8%
5.7%

Промышленность

0.3%
5.7%

Сырьевые материалы

0.3%
2.2%

Здравоохранение

0.0%
12.5%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

12.4%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

30.8%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
USMV
10.0%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
USMV
5.7%

Промышленность

VDC
0.3%
USMV
5.7%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
USMV
2.2%

Здравоохранение

VDC
0.0%
USMV
12.5%

Коммуникационные услуги

VDC

-

USMV
5.9%

Энергетика

VDC

-

USMV
3.6%

Финансовые услуги

VDC

-

USMV
12.4%

Недвижимость

VDC

-

USMV
2.2%

Технологии

VDC

-

USMV
30.8%

Коммунальные услуги

VDC

-

USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

VDC vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.47

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.72

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.62

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

2.06

-0.46

VDC vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и USMV

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-33.10%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.46%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-9.36%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-17.93%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-33.10%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.40%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.87%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

1.95%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и USMV

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.70%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

6.02%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

8.56%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

12.36%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

14.51%

+0.15%

Сравнение комиссий VDC и USMV

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и USMV

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and USMV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.62%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, USMV leads with 9.90% vs 8.03% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USMV has performed better with a 9.90% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.53% for USMV.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.15% for USMV.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор