PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDC с SVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с SVAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDC returned 7.29%/yr vs 10.48%/yr for SVAL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for SVAL.

Доходность

Сравнение доходности VDC и SVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у SVAL с доходностью 25.71%.

VDC

1 день
2.65%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
5.06%
С начала года
11.19%
1 год
9.36%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.29%
10 лет*
7.63%

SVAL

1 день
1.49%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
17.08%
С начала года
25.71%
1 год
37.64%
3 года*
18.23%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и SVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		11.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%9.49%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		25.71%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%29.82%

Correlation

The correlation between VDC and SVAL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.43

The correlation between VDC and SVAL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и SVAL

Секторы
VDC
SVAL

Потребительский защитный сектор

97.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.1%
12.1%

Промышленность

0.6%
12.2%

Технологии

0.4%
10.5%

Сырьевые материалы

0.4%
5.0%

Здравоохранение

0.0%
12.0%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Энергетика

-

11.0%

Финансовые услуги

-

21.7%

Недвижимость

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.2%
SVAL
4.8%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.1%
SVAL
12.1%

Промышленность

VDC
0.6%
SVAL
12.2%

Технологии

VDC
0.4%
SVAL
10.5%

Сырьевые материалы

VDC
0.4%
SVAL
5.0%

Здравоохранение

VDC
0.0%
SVAL
12.0%

Коммуникационные услуги

VDC

-

SVAL
2.7%

Энергетика

VDC

-

SVAL
11.0%

Финансовые услуги

VDC

-

SVAL
21.7%

Недвижимость

VDC

-

SVAL
4.5%

Коммунальные услуги

VDC

-

SVAL
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с XSVMSVAL с SPYVSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с SCHD

Доходность на риск

VDC vs. SVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c SVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCSVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.20

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.22

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

4.23

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

13.54

-11.60

VDC vs. SVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SVAL равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и SVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и SVAL

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки SVAL в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и SVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCSVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-27.44%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.94%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-27.44%

+15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-27.44%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

0.00%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-8.35%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.79%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и SVAL

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCSVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.25%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.56%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

17.17%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

22.12%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

23.11%

-8.39%

Сравнение комиссий VDC и SVAL

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SVAL в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и SVAL

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SVAL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.03%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.07%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and SVAL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (5.69%) compared to SVAL (3.25%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs SVAL's -27.44%.

On 5-year performance, SVAL leads with 10.48% vs 7.29% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVAL has performed better with a 10.48% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SVAL.

VDC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 2.03% for SVAL.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while SVAL is Small Cap Value Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.20% for SVAL.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и SVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор