PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с SCHA

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.74%/yr vs 11.91%/yr for SCHA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности VDC и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 24.67%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 7.74% против 11.91% соответственно.

VDC

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.86%
6 месяцев
6.42%
1 год
5.06%
3 года*
7.47%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.74%

SCHA

1 день
0.77%
1 месяц
6.39%
С начала года
24.67%
6 месяцев
21.39%
1 год
45.75%
3 года*
20.54%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.86%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		24.67%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between VDC and SCHA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.54

Over the past year, the correlation between VDC and SCHA has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и SCHA

Секторы
VDC
SCHA

Потребительский защитный сектор

97.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

1.7%
9.2%

Сырьевые материалы

0.4%
4.1%

Промышленность

0.3%
15.4%

Здравоохранение

0.0%
13.8%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

15.4%

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

-

24.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.3%
SCHA
2.5%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.7%
SCHA
9.2%

Сырьевые материалы

VDC
0.4%
SCHA
4.1%

Промышленность

VDC
0.3%
SCHA
15.4%

Здравоохранение

VDC
0.0%
SCHA
13.8%

Коммуникационные услуги

VDC

-

SCHA
2.3%

Энергетика

VDC

-

SCHA
4.8%

Финансовые услуги

VDC

-

SCHA
15.4%

Недвижимость

VDC

-

SCHA
5.8%

Технологии

VDC

-

SCHA
24.3%

Коммунальные услуги

VDC

-

SCHA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

VDC vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.46

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.38

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

4.84

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

17.72

-16.63

VDC vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и SCHA

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-42.41%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.50%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-27.29%

+15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-30.79%

+14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-42.41%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

0.00%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.56%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.59%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и SCHA

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.82%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.45%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.80%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

18.71%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

22.03%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

22.78%

-8.10%

Сравнение комиссий VDC и SCHA

VDC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и SCHA

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SCHA в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.96%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and SCHA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (6.45%) compared to VDC (4.82%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.91% vs 7.74% for VDC. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.91% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

VDC has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.96% for SCHA.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор