Сравнение VDC с RYOCX
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) are both funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while RYOCX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.75%/yr vs 19.76%/yr for RYOCX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VDC charges 0.09%/yr vs 1.24%/yr for RYOCX.
Доходность
Сравнение доходности VDC и RYOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у RYOCX с доходностью 17.33%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям RYOCX по среднегодовой доходности: 7.75% против 19.76% соответственно.
VDC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -0.96%
- С начала года
- 10.66%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 7.75%
- Всё время*
- 9.45%
RYOCX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 19.11%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 19.76%
- Всё время*
- 14.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $38.74M | $34.32M | $36.93M |
Сравнение доходности по годам VDC и RYOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.66% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 17.33% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
Correlation
The correlation between VDC and RYOCX is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.53 |
The correlation between VDC and RYOCX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDC vs. RYOCX — Ранг доходности на риск
VDC
RYOCX
Сравнение VDC c RYOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDC | RYOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.24 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 7.08 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDC и RYOCX
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки RYOCX в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и RYOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDC | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -83.75% | +49.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -12.31% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.06% | -22.97% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -38.04% | +21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -38.04% | +12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -3.14% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -31.73% | +27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.89% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и RYOCX
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 5.40%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDC | RYOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.61% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 16.32% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 19.60% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 23.33% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 22.85% | -8.09% |
Сравнение комиссий VDC и RYOCX
VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RYOCX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и RYOCX
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RYOCX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 3.65% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
VDC and RYOCX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYOCX has higher volatility (7.61%) compared to VDC (5.40%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs RYOCX's -83.75%.
RYOCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDC и RYOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор