PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOCX с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOCX с QQQJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - RYOCX tracks the NASDAQ-100 Index while QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYOCX returned 17.18%/yr vs 7.69%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RYOCX charges 1.24%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность 21.14%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 23.23%.

RYOCX

1 день
0.48%
1 месяц
10.86%
С начала года
21.14%
6 месяцев
19.39%
1 год
40.77%
3 года*
27.60%
5 лет*
17.18%
10 лет*
20.87%

QQQJ

1 день
-0.68%
1 месяц
11.40%
С начала года
23.23%
6 месяцев
23.58%
1 год
46.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOCX и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		21.14%19.51%24.34%53.31%-33.34%25.85%6.53%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.23%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%

Correlation

The correlation between RYOCX and QQQJ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.81

The correlation between RYOCX and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с EPGFXRYOCX с RMQAXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с VDC
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY

Доходность на риск

RYOCX vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOCX c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOCXQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.59

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.47

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.95

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

17.03

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOCX vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOCXQQQJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.35

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и QQQJ

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOCXQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.75%

-39.57%

-44.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.84%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.97%

-22.46%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-39.57%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.88%

-15.74%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.74%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и QQQJ

Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) составляет 4.51%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOCXQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.62%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

14.65%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

18.09%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

22.02%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

22.06%

+0.56%

Сравнение комиссий RYOCX и QQQJ

RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOCX и QQQJ

Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности QQQJ в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		3.53%4.28%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%3.80%1.86%6.00%1.75%2.03%

Часто задаваемые вопросы

RYOCX and QQQJ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (5.62%) compared to RYOCX (4.51%). In terms of maximum drawdown, RYOCX dropped -83.75% vs QQQJ's -39.57%.

RYOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOCX и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор