Сравнение VDC с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
VDC и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDC и PSCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDC и PSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.90% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.80% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 7.72% против 6.36% соответственно.
VDC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.72%
PSCC
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- -3.07%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и PSCC
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.
Доходность на риск
VDC vs. PSCC — Ранг доходности на риск
VDC
PSCC
Сравнение VDC c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | PSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.46 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | -0.55 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.50 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | -0.94 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.46 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VDC и PSCC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и PSCC
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PSCC в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.19% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и PSCC
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и PSCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDC | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -33.61% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -15.17% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -23.36% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -33.61% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -20.52% | +13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -5.84% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 8.07% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и PSCC
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 3.89%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDC | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.93% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 10.37% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 18.06% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.32% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 19.29% | -4.70% |