Сравнение VDC с PDBC
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. VDC is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.99%/yr vs 7.87%/yr for PDBC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности VDC и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 27.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDC имеют среднегодовую доходность 7.99%, а акции PDBC немного отстают с 7.87%.
VDC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 7.99%
PDBC
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 27.47%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам VDC и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.18% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 27.47% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between VDC and PDBC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.12 |
The correlation between VDC and PDBC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDC vs. PDBC — Ранг доходности на риск
VDC
PDBC
Сравнение VDC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDC | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.78 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 7.99 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDC и PDBC
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -49.52% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -10.68% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | -13.95% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -27.63% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -40.73% | +15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -10.68% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -23.16% | +19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 3.71% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и PDBC
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.63%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.94% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 16.16% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 18.73% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 19.17% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 17.79% | -3.13% |
Сравнение комиссий VDC и PDBC
VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и PDBC
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности PDBC в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.01% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
VDC and PDBC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (4.94%) compared to VDC (4.63%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, VDC leads with 7.99% vs 7.87% for PDBC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.99% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.08% for VDC.
VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDC и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор