Сравнение VDC с O
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VDC returned 8.03%/yr vs 4.89%/yr for O. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VDC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.03% против 4.89% соответственно.
VDC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.03%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам VDC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.55% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between VDC and O is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.50 |
The correlation between VDC and O has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDC vs. O — Ранг доходности на риск
VDC
O
Сравнение VDC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.29 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 3.12 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDC и O
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -48.45% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -11.10% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | -26.49% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -34.48% | +17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -48.28% | +22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.94% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -9.20% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.58% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и O
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.62%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.29% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 11.98% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 16.21% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 18.92% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 25.64% | -10.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и O
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
VDC and O have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор