PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с NVDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VDC is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, VDC returned 7.43%/yr vs 54.54%/yr for NVDY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. VDC charges 0.09%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.

Доходность

Сравнение доходности VDC и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%

NVDY

1 день
-2.22%
1 месяц
5.54%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.67%
1 год
46.64%
3 года*
54.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и NVDY

2026 (YTD)202520242023
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%-1.89%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		13.06%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between VDC and NVDY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

-0.11

The correlation between VDC and NVDY shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

VDC vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.72

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.29

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

3.66

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

9.00

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.72

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.64

-0.97

Просадки

Сравнение просадок VDC и NVDY

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, примерно равная максимальной просадке NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-34.08%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-12.81%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-34.08%

+22.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-6.66%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.15%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

5.20%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и NVDY

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.09%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

9.46%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

20.68%

-10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

27.35%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

38.24%

-25.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

38.24%

-23.60%

Сравнение комиссий VDC и NVDY

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и NVDY

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности NVDY в 61.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		61.36%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and NVDY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.46%) compared to VDC (4.09%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs NVDY's -34.08%.

On 3-year performance, NVDY leads with 54.54% vs 7.43% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 54.54% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 61.36%, compared with 2.17% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.99% for NVDY.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор