PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VDC returned 8.03%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VDC и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.03% против 24.39% соответственно.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between VDC and MSFT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.43

The correlation between VDC and MSFT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

VDC vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.70

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-0.84

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.89

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.53

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

-1.08

+2.68

VDC vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и MSFT

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-69.38%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-33.91%

+24.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-33.91%

+22.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-37.15%

+20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-37.15%

+11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-27.46%

+23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-21.78%

+18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

16.48%

-11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и MSFT

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.62%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

10.52%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

22.31%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

25.42%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

26.66%

-13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

27.06%

-12.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и MSFT

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and MSFT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs MSFT's -69.38%.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор