PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с JEPI

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. VDC is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, VDC returned 6.96%/yr vs 7.51%/yr for JEPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VDC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.34%.

VDC

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.86%
6 месяцев
6.42%
1 год
5.06%
3 года*
7.47%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.74%

JEPI

1 день
-0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.97%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.86%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%20.75%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between VDC and JEPI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between VDC and JEPI has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и JEPI

Секторы
VDC
JEPI

Потребительский защитный сектор

97.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

1.7%
10.0%

Сырьевые материалы

0.4%
1.7%

Промышленность

0.3%
9.7%

Здравоохранение

0.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Энергетика

-

2.5%

Финансовые услуги

-

7.2%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.3%
JEPI
7.8%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.7%
JEPI
10.0%

Сырьевые материалы

VDC
0.4%
JEPI
1.7%

Промышленность

VDC
0.3%
JEPI
9.7%

Здравоохранение

VDC
0.0%
JEPI
11.6%

Коммуникационные услуги

VDC

-

JEPI
6.3%

Энергетика

VDC

-

JEPI
2.5%

Финансовые услуги

VDC

-

JEPI
7.2%

Недвижимость

VDC

-

JEPI
2.7%

Технологии

VDC

-

JEPI
15.3%

Коммунальные услуги

VDC

-

JEPI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VDC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.12

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.66

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.35

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

4.00

-2.91

VDC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и JEPI

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-13.71%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.68%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-13.26%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-13.71%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-3.69%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.13%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.24%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и JEPI

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.35%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

6.28%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

8.04%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

11.08%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

10.79%

+3.89%

Сравнение комиссий VDC и JEPI

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и JEPI

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности JEPI в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.17%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and JEPI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.82%) compared to JEPI (2.35%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.51% vs 6.96% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.51% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 2.15% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор