PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с IEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с IEDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while IEDI is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by iShares. VDC is passively managed, while IEDI is actively managed. Over the past 5 years, VDC returned 6.06%/yr vs 6.11%/yr for IEDI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.

Доходность

Сравнение доходности VDC и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью -1.90%.

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%

IEDI

1 день
0.44%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-2.73%
1 год
0.05%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и IEDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%1.96%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		-1.90%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%

Correlation

The correlation between VDC and IEDI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.59

The correlation between VDC and IEDI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDC и IEDI

Секторы
VDC
IEDI

Потребительский защитный сектор

97.5%
24.8%

Потребительский циклический сектор

1.8%
64.1%

Промышленность

0.3%
3.5%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

1.9%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
IEDI
24.8%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
IEDI
64.1%

Промышленность

VDC
0.3%
IEDI
3.5%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
IEDI

-

Здравоохранение

VDC
0.0%
IEDI
0.2%

Коммуникационные услуги

VDC

-

IEDI
2.1%

Энергетика

VDC

-

IEDI
0.1%

Финансовые услуги

VDC

-

IEDI
1.9%

Недвижимость

VDC

-

IEDI
0.4%

Технологии

VDC

-

IEDI
3.1%

Коммунальные услуги

VDC

-

IEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с RTHIEDI с IYKIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с XLYIEDI с IYCIEDI с AOA

Доходность на риск

VDC vs. IEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCIEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.00

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.11

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.01

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

0.01

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. IEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа IEDI равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCIEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.00

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VDC и IEDI

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и IEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCIEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-30.60%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.44%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-18.64%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-29.79%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-7.63%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.93%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.85%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и IEDI

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеют волатильность 4.09% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCIEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.95%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.19%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

13.46%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

18.21%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

19.45%

-4.81%

Сравнение комиссий VDC и IEDI

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEDI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и IEDI

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности IEDI в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.99%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and IEDI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to IEDI (3.95%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs IEDI's -30.60%.

On 5-year performance, IEDI leads with 6.11% vs 6.06% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEDI has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEDI has performed better with a 6.11% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for IEDI.

VDC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.99% for IEDI.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while IEDI is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.18% for IEDI.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и IEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор