PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEDI с IXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEDI с IXN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Global Tech ETF (IXN).

IEDI и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEDI или IXN.

Корреляция

Корреляция между IEDI и IXN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEDI и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.46%
210.26%
IEDI
IXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEDI:

0.53

IXN:

0.29

Коэф-т Сортино

IEDI:

0.89

IXN:

0.61

Коэф-т Омега

IEDI:

1.11

IXN:

1.08

Коэф-т Кальмара

IEDI:

0.51

IXN:

0.34

Коэф-т Мартина

IEDI:

1.81

IXN:

1.09

Индекс Язвы

IEDI:

5.24%

IXN:

8.02%

Дневная вол-ть

IEDI:

17.95%

IXN:

29.74%

Макс. просадка

IEDI:

-30.60%

IXN:

-55.67%

Текущая просадка

IEDI:

-11.10%

IXN:

-13.64%

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -9.92%.

IEDI

С начала года

-4.48%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-0.99%

1 год

10.00%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

IXN

С начала года

-9.92%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-8.17%

1 год

6.78%

5 лет

18.55%

10 лет

17.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IEDI и IXN

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.

IXN
iShares Global Tech ETF
График комиссии IXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXN: 0.46%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
График комиссии IEDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEDI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEDI и IXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг риск-скорректированной доходности IEDI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEDI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг риск-скорректированной доходности IXN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEDI c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IEDI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEDI: 0.53
IXN: 0.29
Коэффициент Сортино IEDI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEDI: 0.89
IXN: 0.61
Коэффициент Омега IEDI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEDI: 1.11
IXN: 1.08
Коэффициент Кальмара IEDI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEDI: 0.51
IXN: 0.34
Коэффициент Мартина IEDI, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEDI: 1.81
IXN: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа IXN равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.29
IEDI
IXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и IXN

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IXN в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.98%0.90%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.47%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и IXN

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и IXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.10%
-13.64%
IEDI
IXN

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и IXN

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) составляет 11.81%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что IEDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
18.49%
IEDI
IXN