PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDC с FXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с FXG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) are both Consumer Staples Equities funds - VDC tracks the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index while FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.75%/yr vs 4.76%/yr for FXG. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. VDC charges 0.09%/yr vs 0.63%/yr for FXG.

Доходность

Сравнение доходности VDC и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции FXG по среднегодовой доходности: 7.75% против 4.76% соответственно.

VDC

1 день
-0.06%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
-0.96%
С начала года
10.66%
1 год
8.82%
3 года*
8.15%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.75%
Всё время*
9.45%

FXG

1 день
0.56%
1 месяц
2.45%
6 месяцев
-1.21%
С начала года
8.56%
1 год
5.04%
3 года*
2.63%
5 лет*
5.20%
10 лет*
4.76%
Всё время*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FXG

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
$695.75K$660.92K$780.49K

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF
$38.74M$34.32M$36.93M

Сравнение доходности по годам VDC и FXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.66%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		8.56%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%

Correlation

The correlation between VDC and FXG is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.80

The correlation between VDC and FXG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDC и FXG

Секторы
VDC
FXG

Потребительский защитный сектор

97.1%
79.1%

Потребительский циклический сектор

1.1%
9.0%

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%
2.0%

Промышленность

0.3%
3.4%

Здравоохранение

0.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.1%
FXG
79.1%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.1%
FXG
9.0%

Технологии

VDC
0.5%
FXG

-

Сырьевые материалы

VDC
0.4%
FXG
2.0%

Промышленность

VDC
0.3%
FXG
3.4%

Здравоохранение

VDC
0.0%
FXG
8.5%

Коммуникационные услуги

VDC

-

FXG

-

Энергетика

VDC

-

FXG

-

Финансовые услуги

VDC

-

FXG

-

Недвижимость

VDC

-

FXG

-

Коммунальные услуги

VDC

-

FXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDGFXG с AGNC

Доходность на риск

VDC vs. FXG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDC c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCFXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.36

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.62

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.40

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

0.80

+0.98

VDC vs. FXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа FXG равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и FXG

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и FXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCFXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-38.69%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-12.75%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.06%

-12.75%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-15.70%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-27.54%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-5.05%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.04%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

6.30%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и FXG

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCFXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.00%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

10.69%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

13.90%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

13.75%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

15.02%

-0.26%

Сравнение комиссий VDC и FXG

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и FXG

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FXG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.35%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and FXG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (5.40%) compared to FXG (5.00%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs FXG's -38.69%.

On 10-year performance, VDC leads with 7.75% vs 4.76% for FXG. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 7.75% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 2.08% for VDC.

VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.63% for FXG.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и FXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор