PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXG с AGNC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FXG и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXG и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		6.45%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-2.14%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 5.17% против 6.42% соответственно.

FXG

1 день
0.72%
1 месяц
-4.70%
С начала года
6.45%
6 месяцев
3.24%
1 год
0.55%
3 года*
2.91%
5 лет*
4.23%
10 лет*
5.17%

AGNC

1 день
1.30%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
8.49%
1 год
23.70%
3 года*
16.68%
5 лет*
3.20%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с VDCFXG с RSPFXG с XLPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

FXG vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.04

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.42

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.26

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

4.21

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.04

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Корреляция

Корреляция между FXG и AGNC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и AGNC

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности AGNC в 14.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.72%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.19%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок FXG и AGNC

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

FXGAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-54.56%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-18.71%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-54.56%

+38.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-54.56%

+27.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-13.80%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-13.60%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

5.60%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и AGNC

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.65%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXGAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

9.72%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

15.05%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

22.89%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

25.71%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

25.30%

-10.39%