PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с EXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с EXR

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while EXR (Extra Space Storage Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VDC returned 7.74%/yr vs 9.41%/yr for EXR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VDC и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.41% соответственно.

VDC

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.86%
6 месяцев
6.42%
1 год
5.06%
3 года*
7.47%
5 лет*
6.96%
10 лет*
7.74%

EXR

1 день
0.52%
1 месяц
3.05%
С начала года
14.71%
6 месяцев
14.24%
1 год
4.67%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.60%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и EXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.86%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
EXR
Extra Space Storage Inc.		14.71%-8.92%-2.81%13.86%-32.82%100.98%13.64%20.71%7.29%17.83%

Correlation

The correlation between VDC and EXR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2004 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Extra Space Storage Inc.

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с EXR:
EXR с PSAEXR с CUBEEXR с PLDEXR с NSAEXR с ADIEXR с NNNEXR с LAND

Доходность на риск

VDC vs. EXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EXR
Ранг доходности на риск EXR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCEXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.19

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.42

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.28

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

0.57

+0.52

VDC vs. EXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа EXR равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и EXR

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и EXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCEXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-71.22%

+36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-16.70%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-33.78%

+22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-51.36%

+34.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-51.36%

+26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-22.32%

+14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-13.39%

+9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

8.17%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и EXR

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.82%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCEXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.60%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

16.83%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

24.93%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

28.22%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

26.95%

-12.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и EXR

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности EXR в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.44%4.98%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and EXR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXR has higher volatility (5.60%) compared to VDC (4.82%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs EXR's -71.22%.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и EXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор