PortfoliosLab logo
Сравнение EXR с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXR и ADI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EXR и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extra Space Storage Inc. (EXR) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,543.51%
824.81%
EXR
ADI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXR:

0.40

ADI:

0.10

Коэф-т Сортино

EXR:

0.71

ADI:

0.47

Коэф-т Омега

EXR:

1.09

ADI:

1.06

Коэф-т Кальмара

EXR:

0.28

ADI:

0.13

Коэф-т Мартина

EXR:

0.88

ADI:

0.39

Индекс Язвы

EXR:

11.59%

ADI:

10.81%

Дневная вол-ть

EXR:

25.88%

ADI:

42.38%

Макс. просадка

EXR:

-71.35%

ADI:

-82.88%

Текущая просадка

EXR:

-29.11%

ADI:

-19.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXR:

$31.43B

ADI:

$96.83B

EPS

EXR:

$4.03

ADI:

$3.13

Коэффициент P/E

EXR:

35.20

ADI:

62.37

Коэффициент PEG

EXR:

3.59

ADI:

0.78

Коэффициент P/S

EXR:

9.42

ADI:

10.37

Коэффициент P/B

EXR:

2.15

ADI:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

EXR:

$2.46B

ADI:

$9.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXR:

$1.58B

ADI:

$4.96B

EBITDA (12 мес.)

EXR:

$1.75B

ADI:

$3.57B

Доходность по периодам

С начала года, EXR показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью -8.01%. За последние 10 лет акции EXR уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 11.76% против 14.27% соответственно.


EXR

С начала года

-4.65%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-13.39%

1 год

9.80%

5 лет

13.80%

10 лет

11.76%

ADI

С начала года

-8.01%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

-14.73%

1 год

-0.03%

5 лет

15.04%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXR и ADI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXR c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXR: 0.40
ADI: 0.10
Коэффициент Сортино EXR, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXR: 0.71
ADI: 0.47
Коэффициент Омега EXR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXR: 1.09
ADI: 1.06
Коэффициент Кальмара EXR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXR: 0.28
ADI: 0.13
Коэффициент Мартина EXR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXR: 0.88
ADI: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа EXR на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа ADI равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXR и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.10
EXR
ADI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXR и ADI

Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности ADI в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.59%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.93%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%

Просадки

Сравнение просадок EXR и ADI

Максимальная просадка EXR за все время составила -71.35%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.11%
-19.84%
EXR
ADI

Волатильность

Сравнение волатильности EXR и ADI

Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 12.49%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 26.34%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
26.34%
EXR
ADI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXR и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию