Сравнение EXR с ADI
EXR (Extra Space Storage Inc.) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. EXR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while ADI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, EXR returned 8.35%/yr vs 24.70%/yr for ADI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXR и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXR показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 62.33%. За последние 10 лет акции EXR уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 8.35% против 24.70% соответственно.
EXR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 8.35%
ADI
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 62.33%
- 6 месяцев
- 58.78%
- 1 год
- 103.99%
- 3 года*
- 36.71%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 24.70%
Сравнение доходности по годам EXR и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 11.12% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
ADI Analog Devices, Inc. | 62.33% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
Correlation
The correlation between EXR and ADI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between EXR and ADI shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXR:
$31.51B
ADI:
$214.66B
EXR:
$4.36
ADI:
$6.72
EXR:
32.77
ADI:
65.12
EXR:
9.12
ADI:
16.94
EXR:
2.36
ADI:
6.36
EXR:
$3.39B
ADI:
$12.74B
EXR:
$345.79M
ADI:
$8.22B
EXR:
$2.91B
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXR vs. ADI — Ранг доходности на риск
EXR
ADI
Сравнение EXR c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXR | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.52 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 6.65 | -6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 18.71 | -18.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXR | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 3.39 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.72 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EXR и ADI
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXR | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -82.88% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -15.73% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.78% | -32.20% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -32.20% | -19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | -33.62% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | 0.00% | -24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -33.93% | +20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 5.58% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и ADI
Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 6.90%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXR | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 12.61% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 23.79% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 30.90% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 32.91% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 32.67% | -5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и ADI
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности ADI в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.18% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.53% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXR и ADI
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXR and ADI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (12.61%) compared to EXR (6.90%). In terms of maximum drawdown, EXR dropped -71.22% vs ADI's -82.88%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXR и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор