Сравнение VDC с DPZ
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while DPZ (Domino's Pizza, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VDC returned 7.75%/yr vs 10.91%/yr for DPZ. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VDC и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -11.06%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям DPZ по среднегодовой доходности: 7.75% против 10.91% соответственно.
VDC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -0.96%
- С начала года
- 10.66%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 7.75%
- Всё время*
- 9.45%
DPZ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 19.84%
- 6 месяцев
- -7.71%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- -16.43%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 10.91%
- Всё время*
- 20.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.51M | $336.46M | $294.54M | |
| $38.74M | $34.32M | $36.93M |
Сравнение доходности по годам VDC и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.66% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -11.06% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between VDC and DPZ is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDC vs. DPZ — Ранг доходности на риск
VDC
DPZ
Сравнение VDC c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDC | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.43 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -0.84 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDC и DPZ
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDC | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -86.66% | +52.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -38.27% | +28.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.06% | -45.13% | +34.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -47.81% | +31.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -47.81% | +22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -30.59% | +26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -16.61% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 19.49% | -14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и DPZ
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 5.40%, в то время как у Domino's Pizza, Inc. (DPZ) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDC | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 11.34% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 24.43% | -13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 29.16% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 29.70% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 30.23% | -15.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и DPZ
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DPZ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.03% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
VDC and DPZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (11.34%) compared to VDC (5.40%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs DPZ's -86.66%.
VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDC и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор