PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с DPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDC с DPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ).

VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VDC и DPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDC и DPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.50%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		-12.82%0.88%3.18%20.69%-37.88%48.39%31.63%19.63%32.37%19.82%

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям DPZ по среднегодовой доходности: 7.68% против 11.73% соответственно.

VDC

1 день
-0.38%
1 месяц
-6.62%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.10%
1 год
4.14%
3 года*
7.55%
5 лет*
7.26%
10 лет*
7.68%

DPZ

1 день
0.77%
1 месяц
-9.47%
С начала года
-12.82%
6 месяцев
-14.79%
1 год
-21.01%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.67%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Domino's Pizza, Inc.

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с XST.TOVDC с KXI
Часто сравнивают с DPZ:
DPZ с CMGDPZ с PZZADPZ с VOODPZ с YUMDPZ с TSLADPZ с HDDPZ с PEP

Доходность на риск

VDC vs. DPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DPZ
Ранг доходности на риск DPZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c DPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCDPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.86

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-1.18

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.69

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

-1.46

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. DPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа DPZ равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и DPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCDPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.86

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.07

Корреляция

Корреляция между VDC и DPZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и DPZ

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности DPZ в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		1.99%1.67%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%

Просадки

Сравнение просадок VDC и DPZ

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и DPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VDCDPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-86.66%

+52.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-28.84%

+19.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-47.81%

+31.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-47.81%

+22.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-31.97%

+24.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-16.27%

+12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

13.69%

-9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и DPZ

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 3.84%, в то время как у Domino's Pizza, Inc. (DPZ) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDCDPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

8.88%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

17.89%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

24.70%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

29.21%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

29.89%

-15.31%