PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DPZ с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DPZ с CMG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPZ или CMG.

Корреляция

Корреляция между DPZ и CMG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DPZ и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,113.31%
5,684.09%
DPZ
CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DPZ:

0.06

CMG:

-0.38

Коэф-т Сортино

DPZ:

0.30

CMG:

-0.33

Коэф-т Омега

DPZ:

1.04

CMG:

0.96

Коэф-т Кальмара

DPZ:

0.08

CMG:

-0.40

Коэф-т Мартина

DPZ:

0.13

CMG:

-0.74

Индекс Язвы

DPZ:

15.63%

CMG:

17.63%

Дневная вол-ть

DPZ:

31.61%

CMG:

33.75%

Макс. просадка

DPZ:

-86.66%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

DPZ:

-9.21%

CMG:

-25.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPZ:

$16.74B

CMG:

$69.77B

EPS

DPZ:

$16.68

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

DPZ:

29.23

CMG:

45.82

Коэффициент PEG

DPZ:

2.89

CMG:

2.23

Коэффициент P/S

DPZ:

3.56

CMG:

6.07

Коэффициент P/B

DPZ:

0.00

CMG:

19.99

Общая выручка (12 мес.)

DPZ:

$4.73B

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPZ:

$1.87B

CMG:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

DPZ:

$950.32M

CMG:

$2.36B

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -15.59%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 17.62% против 14.96% соответственно.

DPZ

С начала года

17.36%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

18.46%

1 год

-0.31%

5 лет

7.53%

10 лет

17.62%

CMG

С начала года

-15.59%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-16.01%

1 год

-20.14%

5 лет

23.70%

10 лет

14.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DPZ и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DPZ
Ранг риск-скорректированной доходности DPZ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DPZ c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DPZ, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DPZ: 0.06
CMG: -0.38
Коэффициент Сортино DPZ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DPZ: 0.30
CMG: -0.33
Коэффициент Омега DPZ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DPZ: 1.04
CMG: 0.96
Коэффициент Кальмара DPZ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DPZ: 0.08
CMG: -0.40
Коэффициент Мартина DPZ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DPZ: 0.13
CMG: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.38
DPZ
CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и CMG

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		1.28%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPZ и CMG

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-25.75%
DPZ
CMG

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и CMG

Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 11.55%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.55%
15.42%
DPZ
CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPZ и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию