Сравнение DPZ с HD
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DPZ in Restaurants, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, DPZ returned 10.88%/yr vs 11.62%/yr for HD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -26.03%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.88% против 11.62% соответственно.
DPZ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -26.03%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -32.84%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 10.88%
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам DPZ и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -26.03% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between DPZ and HD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2004 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.37B
HD:
$311.72B
DPZ:
$17.33
HD:
$14.08
DPZ:
17.70
HD:
22.23
DPZ:
2.10
HD:
1.87
DPZ:
$4.98B
HD:
$166.59B
DPZ:
$1.99B
HD:
$55.19B
DPZ:
$982.15M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. HD — Ранг доходности на риск
DPZ
HD
Сравнение DPZ c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPZ | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.49 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | -1.01 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPZ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -0.60 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.10 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DPZ и HD
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -70.46% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -28.81% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -28.84% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -34.73% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -37.99% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.27% | -25.14% | -17.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -20.60% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 13.82% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и HD
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и The Home Depot, Inc. (HD) имеют волатильность 6.93% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.10% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 17.70% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 23.46% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 24.05% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 24.82% | +5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и HD
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности HD в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.35% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и HD
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and HD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (7.10%) compared to DPZ (6.93%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор