Сравнение DPZ с HD
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DPZ in Restaurants, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, DPZ returned 10.57%/yr vs 12.51%/yr for HD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.57% против 12.51% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -18.51%
- С начала года
- -20.02%
- 1 год
- -27.78%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- -6.04%
- 10 лет*
- 10.57%
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам DPZ и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -20.02% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between DPZ and HD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.97B
HD:
$347.02B
DPZ:
$17.37
HD:
$14.08
DPZ:
18.98
HD:
24.72
DPZ:
2.26
HD:
2.08
DPZ:
$4.98B
HD:
$166.59B
DPZ:
$1.99B
HD:
$55.19B
DPZ:
$982.15M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. HD — Ранг доходности на риск
DPZ
HD
Сравнение DPZ c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.00 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.00 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и HD
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -70.46% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.58% | -28.81% | -11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | -28.84% | -16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -34.73% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -37.99% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -16.13% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -20.59% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.08% | 15.26% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и HD
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 9.33% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 18.97% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 24.84% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 24.40% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 24.96% | +5.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и HD
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности HD в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.26% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и HD
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and HD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (13.00%) compared to HD (9.33%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор