PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DPZ с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DPZ с HD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPZ или HD.

Корреляция

Корреляция между DPZ и HD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DPZ и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,944.33%
1,581.82%
DPZ
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DPZ:

0.06

HD:

0.43

Коэф-т Сортино

DPZ:

0.30

HD:

0.76

Коэф-т Омега

DPZ:

1.04

HD:

1.09

Коэф-т Кальмара

DPZ:

0.08

HD:

0.45

Коэф-т Мартина

DPZ:

0.13

HD:

1.27

Индекс Язвы

DPZ:

15.63%

HD:

7.77%

Дневная вол-ть

DPZ:

31.61%

HD:

23.12%

Макс. просадка

DPZ:

-86.66%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

DPZ:

-9.21%

HD:

-16.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPZ:

$16.74B

HD:

$357.46B

EPS

DPZ:

$16.68

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

DPZ:

29.23

HD:

23.98

Коэффициент PEG

DPZ:

2.89

HD:

4.14

Коэффициент P/S

DPZ:

3.56

HD:

2.24

Коэффициент P/B

DPZ:

0.00

HD:

53.53

Общая выручка (12 мес.)

DPZ:

$4.73B

HD:

$159.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPZ:

$1.87B

HD:

$52.62B

EBITDA (12 мес.)

DPZ:

$950.32M

HD:

$24.95B

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 17.62% против 15.26% соответственно.

DPZ

С начала года

17.36%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

18.46%

1 год

-0.31%

5 лет

7.53%

10 лет

17.62%

HD

С начала года

-7.66%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-10.38%

1 год

9.16%

5 лет

12.71%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DPZ и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DPZ
Ранг риск-скорректированной доходности DPZ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DPZ c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DPZ, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DPZ: 0.06
HD: 0.43
Коэффициент Сортино DPZ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DPZ: 0.30
HD: 0.76
Коэффициент Омега DPZ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DPZ: 1.04
HD: 1.09
Коэффициент Кальмара DPZ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DPZ: 0.08
HD: 0.45
Коэффициент Мартина DPZ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DPZ: 0.13
HD: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.43
DPZ
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и HD

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности HD в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		1.28%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
HD
The Home Depot, Inc.		2.54%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок DPZ и HD

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-16.73%
DPZ
HD

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и HD

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.55%
10.35%
DPZ
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPZ и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию