PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DPZ с YUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DPZ с YUM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и YUM! Brands, Inc. (YUM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPZ или YUM.

Корреляция

Корреляция между DPZ и YUM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DPZ и YUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,944.33%
1,203.82%
DPZ
YUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DPZ:

0.06

YUM:

0.28

Коэф-т Сортино

DPZ:

0.30

YUM:

0.56

Коэф-т Омега

DPZ:

1.04

YUM:

1.07

Коэф-т Кальмара

DPZ:

0.08

YUM:

0.46

Коэф-т Мартина

DPZ:

0.13

YUM:

1.02

Индекс Язвы

DPZ:

15.63%

YUM:

6.14%

Дневная вол-ть

DPZ:

31.61%

YUM:

22.49%

Макс. просадка

DPZ:

-86.66%

YUM:

-67.69%

Текущая просадка

DPZ:

-9.21%

YUM:

-9.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPZ:

$16.74B

YUM:

$41.10B

EPS

DPZ:

$16.68

YUM:

$5.21

Коэффициент P/E

DPZ:

29.23

YUM:

28.27

Коэффициент PEG

DPZ:

2.89

YUM:

2.15

Коэффициент P/S

DPZ:

3.56

YUM:

5.44

Коэффициент P/B

DPZ:

0.00

YUM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DPZ:

$4.73B

YUM:

$5.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPZ:

$1.87B

YUM:

$2.78B

EBITDA (12 мес.)

DPZ:

$950.32M

YUM:

$2.06B

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у YUM с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции YUM по среднегодовой доходности: 17.62% против 10.04% соответственно.

DPZ

С начала года

17.36%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

18.46%

1 год

-0.31%

5 лет

7.53%

10 лет

17.62%

YUM

С начала года

10.65%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

10.61%

1 год

6.26%

5 лет

13.20%

10 лет

10.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DPZ и YUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DPZ
Ранг риск-скорректированной доходности DPZ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
YUM
Ранг риск-скорректированной доходности YUM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YUM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DPZ c YUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DPZ, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DPZ: 0.06
YUM: 0.28
Коэффициент Сортино DPZ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DPZ: 0.30
YUM: 0.56
Коэффициент Омега DPZ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DPZ: 1.04
YUM: 1.07
Коэффициент Кальмара DPZ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DPZ: 0.08
YUM: 0.46
Коэффициент Мартина DPZ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DPZ: 0.13
YUM: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа YUM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и YUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.28
DPZ
YUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и YUM

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности YUM в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		1.28%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
YUM
YUM! Brands, Inc.		1.84%2.00%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DPZ и YUM

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и YUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-9.09%
DPZ
YUM

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и YUM

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и YUM! Brands, Inc. (YUM) имеют волатильность 11.55% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.55%
11.27%
DPZ
YUM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPZ и YUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию