Сравнение DPZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPZ или VOO.
Основные характеристики
| DPZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.71% | 6.68% |
| Дох-ть за 1 год | 49.96% | 26.39% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 8.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.50% | 13.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.12% | 12.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 26.81% | 11.84% |
| Макс. просадка | -86.66% | -33.99% |
| Current Drawdown | -11.00% | -3.50% |
Корреляция
Корреляция между DPZ и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и VOO
С начала года, DPZ показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.12% против 12.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и VOO
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.05% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DPZ и VOO
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и VOO
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.