Сравнение DPZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DPZ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -13.49% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.65% против 14.05% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -16.13%
- 1 год
- -20.59%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 11.65%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
DPZ
VOO
Сравнение DPZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.98 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 1.50 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.53 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.29 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.98 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.70 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DPZ и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и VOO
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.01% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DPZ и VOO
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -33.99% | -52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.84% | -11.98% | -16.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -24.52% | -23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -33.99% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.49% | -6.29% | -26.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -3.72% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 2.52% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и VOO
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 5.29% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 9.44% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 18.10% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | 16.82% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 17.99% | +11.90% |