PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DPZ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DPZ и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DPZ с VOO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPZ или VOO.

Доходность

Сравнение доходности DPZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DPZ:

-0.18

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

DPZ:

-0.04

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

DPZ:

0.99

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

DPZ:

-0.22

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

DPZ:

-0.36

VOO:

2.58

Индекс Язвы

DPZ:

15.80%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

DPZ:

31.07%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

DPZ:

-86.66%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DPZ:

-12.33%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.09% против 12.81% соответственно.

DPZ

С начала года

13.34%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

0.23%

1 год

-5.53%

3 года

10.75%

5 лет

5.40%

10 лет

17.09%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domino's Pizza, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DPZ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DPZ
Ранг риск-скорректированной доходности DPZ, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DPZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и VOO

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		1.32%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DPZ и VOO

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и VOO

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.86% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...