PortfoliosLab logo
Сравнение DPZ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DPZ и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DPZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,218.41%
557.49%
DPZ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DPZ:

0.06

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

DPZ:

0.30

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

DPZ:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DPZ:

0.08

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

DPZ:

0.13

VOO:

2.28

Индекс Язвы

DPZ:

15.63%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

DPZ:

31.61%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DPZ:

-86.66%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DPZ:

-9.21%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.62% против 12.13% соответственно.


DPZ

С начала года

17.36%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

18.46%

1 год

-0.31%

5 лет

7.53%

10 лет

17.62%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DPZ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DPZ
Ранг риск-скорректированной доходности DPZ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DPZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DPZ, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DPZ: 0.06
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино DPZ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DPZ: 0.30
VOO: 0.89
Коэффициент Омега DPZ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DPZ: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DPZ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DPZ: 0.08
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина DPZ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DPZ: 0.13
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.55
DPZ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и VOO

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.28%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DPZ и VOO

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-9.85%
DPZ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и VOO

Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 11.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.55%
13.96%
DPZ
VOO