Сравнение DPZ с VOO
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DPZ returned 10.91%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.91% против 15.35% соответственно.
DPZ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 19.84%
- 6 месяцев
- -7.71%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- -16.43%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 10.91%
- Всё время*
- 20.33%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.51M | $336.46M | $294.54M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам DPZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -11.06% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between DPZ and VOO is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between DPZ and VOO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
DPZ
VOO
Сравнение DPZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.71 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 11.57 | -12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и VOO
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -33.99% | -52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.27% | -8.90% | -29.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | -18.69% | -26.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -24.52% | -23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -33.99% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.59% | -0.19% | -30.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -3.67% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 2.08% | +17.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и VOO
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 4.07% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 10.27% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 12.81% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 16.96% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 18.03% | +12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и VOO
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.03% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DPZ and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (11.34%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор